据司马迁《史记》及其他史书记载，秦时西戎的一个叫月氏的部族，逐走了乌孙族，独占了河西走廊，游牧于祁连、敦煌之间。
他们没有长期定居的村落城邑，随着畜群逐水草丰茂之处作短暂的居留，称为‘行国’。
《史记》说月氏有一二十万能弯弓善射的骑士，可见国力强盛，人口兴旺。
秦二世元年，匈奴头曼单于送到月氏作人质的儿子冒顿逃回匈奴，杀父自立，称为冒顿单于。
他加强内部组织，健全军事制度，国势渐盛。
当时中原正当楚汉相争，无力北顾，冒顿东向灭亡了东胡，西向击败了月氏。
汉文帝前元三至四年，冒顿单于彻底击败月氏，迫使西迁。
大部移徙今西域，叫大月氏，少数入祁连山与羌人杂居，叫小月氏。
河西被匈奴占有，史称‘匈奴右地’。
他们的生活与月氏族无大差异，仍然是放牧牛羊，走马射箭，羶肉酪浆。
匈奴强大了，经常侵扰汉朝边境，杀害吏民，掠夺人畜。
汉武帝刘彻时，由于‘文景之治’采取发展生产，恢复经济的政策，府库充盈，军事力量逐渐加强，就开始执行主动出击，集中力量用兵匈奴的战略方针。
武帝元狩二年春三月，遣骠骑将军霍去病统率骑兵万人，从陇西出发，经青海河湟沿浩门水，穿大斗拔谷，过焉支山一千多里，与匈奴激战。
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