当年流落到中亚的罗马士兵，一部分投奔康居，另一部分则充当大月氏的雇佣军。
公元前40年，大月氏国内发生动乱，五位副王之一的贵霜发动战争，自任大月氏王。
被击败的四位副王带着自己的军队和属民，包括那些罗马士兵，向东逃到西汉境内的河西走廊。
在那里，这些罗马士兵得到了妥善安置。而投奔康居的那部分罗马士兵则没那么幸运了，因为他们被卷入了北匈奴与西汉军队的战争中。
自汉武帝以来，西汉边境的匈奴已遭受多次打击。
公元前57年，匈奴内部出现五单于并立的局面。
公元前53年，呼韩邪单于宣布归属西汉，并率部南迁至阴山附近。
而与西汉为敌的郅支单于因惧怕呼韩邪联合汉军合击他，率众向西面的中亚方向逃去。
公元前40年，当郅支单于的军队到达康居国时，只剩下三千多人。
但郅支单于很快得到了康居国的帮助。康居国王不但将郅支单于安置在东部边境，还将手下的罗马士兵借给他。
就这样，残余的罗马军团又成了北匈奴军队的雇佣军。
在康居的帮助下，郅支单于很快再次强大起来，并且对西域诸国横加****，筑起郅支城，准备与汉朝军队抗衡。
鉴于郅支单于的活动严重威胁到了汉朝西域各属国的安全，公元前36年，前汉王朝派兵攻打郅支单于。
当汉军包围郅支城后，发现了对方军队中这些奇特的士兵。
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